"El objetivo de esta obra es medir el riesgo de crédito del sistema financiero, utilizando un enfoque moderno mediante una metodología innovadora. Esta obra se concentra en explicar en detalle los paradigmas comerciales más utilizados entre los practicantes, el CreditRisk y el CreditMetrics, y el modelo CyRCE desarrollado en el Banco de México. En los primeros capítulos se abordan los temas de calificaciones, medidas de riesgo y algunas herramientas matemáticas, probabilidad y estadística necesarias para comprender los paradigmas, además se han agregado dos capítulos que favorecen la comprensión integral de los modelos de medición de riesgo, uno sobre la estimación estadística de parámetros y un estudio sobre la comparación de métodos Dirigido a estudiantes y profesionales de administración de riesgos. "